更新时间：2024-11-17 23:31:00
系统软件开发
272资产负债管理（ALM）的目标是在收益、风险要求、流动性义务等方面从财务上优化平衡头寸。因此，它是业务管理的重要组成部分，特别是对于银行和保险公司而言。由于风险管理要求的不断提高，它变得越来越重要。
什么是资产负债管理系统？
资产负债管理(ALM) 研究是对保费、福利和精算准备金精算预测的逻辑补充。只有通过反映负债（资产负债表的负债方）和可能的投资发展（资产负债表的资产方），才能全面了解长期履行义务的可能性，即使是在充满挑战的环境中，例如由于利率低，资本市场承压的情景。除了优化分配以满足精算率的信息外，ALM 研究还可以显示当前形式的融资体系是否可持续，是否有足够的风险工具可用，或者是否建议对该体系进行修改。
资产负债管理系统的功能及特点
资产负债管理(ALM) 的主要目标是沿时间轴有效持有资产和负债组合，并使用各种估值和战略方法优化RORAC（回报/风险）。由于复杂数学模型的复杂性，有效的财务管理意味着软件工具和系统的应用。我们的解决方案实现了以下功能：
各种工具类型的建模和定价。
使用列表、过滤器和结构对资产、负债、失衡头寸及其子投资组合中的投资组合进行分层。
现金流的产生和评估（固定、浮动、付费）。
定义ALM 分析的定期和不定期未来期间。
计算价格和指标，例如头寸级别的净现值和投资组合级别的汇总。
修正久期、凸度、离散度、内部收益率等。
根据利率表达式计算机会率，这些表达式可以定义利率，例如浮动利率、利差、上/下、期限组合、曲线组合、货币组合、历史、平均、下跌等。
市场因素（外汇、利率、股票指数、收益率曲线等）和资本发展（流动性情景）的未来情景的定义和使用，包括延期、业务增加/减少、违约债务人损失、预算规划、未来现金流量义务等。利用市场和流动性情景可以对资产和负债进行未来估值和压力测试。参与投资组合的模拟头寸是规划和调查未来现金流的灵活方式。
负债管理系统还可以与其他系统集成：如资产管理系统、crm客户关系管理系统、erp系统、库存管理系统等。
高级ALM分析的性能，与未来的利息和资本发展和转型相关，包括：
未来期间的现金流量分析和缺口分析，根据现金流量类型，例如资本减少/增加、利率支付、随机建模工具的预期回报。
利息收入分析，根据另类或市场相关业务的利率计算资产和负债端的利率、利润和贡献。总的、有条件的和结构性的利润和贡献是在资产和负债双方之间获得的。
资金转移定价（FTP），根据不同合同期限的替代业务机会，计算资产和负债的市场价值和贡献。这一特征被称为期限转换，即用利率较低的短期展期存款对高利率的长期贷款进行再融资。
再融资和再投资，包括确定计划头寸以对未来现金流进行再融资或再投资。
投资组合复制，用于对未来金融工具（例如展期和非定期负债）进行建模，而无需了解现金流或回报。
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